1-1.FX

相関関係を知るとFXトレードが楽しくなるかも!?

先日、「トレード対象の通貨ペアとチャートチェックについて」でFXトレードの対象としている通貨ペアを紹介しました。(以下23通貨ペア)

NZD/JPY
AUD/JPY
CHF/JPY
USD/JPY
EUR/JPY
GBP/JPY
GBP/USD
EUR/USD
USD/CHF
AUD/NZD
AUD/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/NZD
NZD/USD
USD/CAD

この「トレード対象の通貨ペアとチャートチェックについて」(以下リンク)で書いた「上記に挙げた23通貨ペアの並び順に違和感を覚えた方がいらっしゃるかと思います。いや、いらっしゃったら嬉しいです。このことについては後日書いていきたいと思いますので、よろしくお願いします。」の続きを書いていきたいと思います。

トレード対象の通貨ペアとチャートチェックについて私がFXトレードの対象としている通貨ペアは以下になります。 NZD/JPY AUD/JPY CHF/JPY USD/JPY ...

FXにおける通貨ペアの相関関係について

この並び順は相関関係が関係しています。私はNZD/JPYからUSD/CHFまでの9つの通貨ペアを相関関係のある5つのグループにわけてチャートチェックをしています。

相関関係によるグルーピングの内訳は

NZD/JPY、AUD/JPY、CHF/JPY、USD/JPY
をグループAの相関関係

CHF/JPY、USD/JPY、EUR/JPY、GBP/JPY
をグループBの相関関係

AUD/JPY、CHF/JPY
をグループCの相関関係

GBP/JPY、GBP/USD
をグループDの相関関係

EUR/USD、USD/CHF
をグループEの相関関係

としています。

グループAからDは正の相関関係で、グループEは負の相関関係です。

「FXで相関関係?ちょっと何言ってるか分からない!」

という方が多いかと思いますので、以下へグループC(正の相関関係)とE(負の相関関係)を解説していきます。

グループC(正の相関関係) AUD/JPY、CHF/JPY
左:AUD/JPY 5分足、右:CHF/JPY 5分足

グループE(負の相関関係) EUR/USD、USD/CHF
左:EUR/USD 5分足、右:USD/CHF 5分足

おわかりいただけただろうか。

グループCを例にしたグループA~Dは正の相関関係のため同じような動きを、グループEは負の相関関係のため反対するような動きをする傾向があります。改めて先ほどのグループC、Eの画像を紹介します。

グループC(正の相関関係) AUD/JPY、CHF/JPY
左:AUD/JPY 5分足、右:CHF/JPY 5分足

両通貨ペアは、レンジ相場から右肩下がり、突然の上昇、そしてレンジ相場と同じような動き(正の相関関係)をしています。レンジ相場の中でも同じような動きをしていますね。

グループE(負の相関関係) EUR/USD、USD/CHF
左:EUR/USD 5分足、右:USD/CHF 5分足

EUR/USDが右肩下がり、USD/CHFが右肩上がりという逆の動き(負の相関関係)をしています。

この相関関係の動きを意識してチャートを見ると、USD/JPYが動いたらグループAとBに属する通貨ペアも同じ方向に動く可能性が強いと考えることが出来ます。クロス円の通貨ペアをグループAとBの2つにわけたのは、AとBの各4通貨ペアでより強い相関関係が見られるためです。

例えば、AUD/JPYで動きがあった場合、クロス円全ての通貨ペアが動くかというとそうでもなく、グループAに属する通貨ペアで強い相関関係が見られることが多いです。

更にグループCのAUD/JPY、CHF/JPYはペアで強い相関関係が見られることが多いです。そして、グループEはEUR/USDとUSD/CHFが逆方向に動く傾向が見られます。

これらの相関関係は個人的な見解のため保証はしませんが、FXトレードの一つの考え方として見てみると面白いかと思います。


私は以下のようにエクセルファイルへ一週間の各通貨ペアの動きを記録していますので、各グループに属する通貨ペアの動きが簡単に確認出来るよう、冒頭の並び順としてみました。

各グループごとに正と負の相関関係が見られることがありますので、ぜひ、チェックしてみてください。

FXって面白いですね。

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